＜参考＞「XVA モデルの理論と実務」土屋修（https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/12889/） CVAとは、カウンターパーティーがデフォルトした時、そのエクスポージャーに対し損失するリスク。実際にはネッティングセットで考える（ポートフォリオ全体…

土屋さんの「XVA モデルの理論と実務」（きんざいストア）を読んでいくつか気になった部分をメモにまとめておこうと思います。 知識が足りず理解が足らない部分もありますが、全体的に丁寧でわかりやすいと思いました。2-2章一部抜粋 時点0に観測する時点ま…